il lavoro presenta le caratteristiche del rischio di credito in ottica regolamentare e dei modelli interni. Dopo una rassegna delle disposizioni relative agli accordi del capitale noti come Basilea 1 , 2 e 3 si passa a una veriifica dei principali modelli interni di misurazione del rischio credito, In merito vengono offerte misurazioni secondo l'approccio Default Mode e Mark to Market Mode.
