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Binomial based method in high precision pricing and hedging of American put options
PRESSACCO F
•
ZIANI L
2003
conference object
Archivio
http://hdl.handle.net/11390/677569
Diritti
metadata only access
Soggetti
Option pricing
American puts
Binomial trees
Delta Hedging
Visualizzazioni
1
Data di acquisizione
Jun 8, 2022
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