In questa nota vengono illustrati alcuni concetti fondamentali relativi alla teoria delle misure di rischio coerenti ed ai suoi legami con la teoria
delle previsioni imprecise. Vengono in particolare discussi la generalizzazione del concetto di misura di rischio coerente ad insiemi arbitrari (privi di struttura) di numeri aleatori limitati ed il concetto di misura di rischio che evita la perdita certa. Sono inoltre esaminate alcune condizioni sufficienti a garantire la consistenza del VaR ed i problemi di correzione ed estensione di una misura di rischio.
