In questo articolo l'A. espone i principi teorici ed applicazioni empiriche del princìpio di causalità secondo la definizione proposta da Wiener-Granger.
Per la parte teorica vengono date alcune definizioni formali e vengono riportati alcuni esempi sulle proprietà statistiche che regolano i vari tipi di causalità. In particolare, vengono presi in considerazione la causalità unidirezionale, bidirezionale e istantanea. In questa analisi viene fatto risaltare, come gli studi di Wiener-Granger dimostrano, il nesso fra la natura ontologica del principio dì causalità e la sua realizzazione nei sistemi economici. La seconda parte mostra un'applicazione empirica ad un sistema di mercato. In questa analisi viene in particolare sviluppata una procedura per verifìcare statisticamente la dirczione della causalità. Questa prevede il trattamento preliminare delle serie storiche esaminate utilizzando le tecniche di filtraggio proposte da Box e Jenkins. Sulle innovazioni « white noise » viene applicato infine il test U di Haugh con lo scopo di individuare la dirczione della causalità, che può essere usata di per sé come un indicatore della « price leadership » di mercato, o può essere successivamente utilizzata per scopi previsionali.
